Что такое SWAP?
Если объяснять простыми словами, своп (Swap) — это процентная ставка, которая
выплачивается вам или взимается с вас в конце каждого торгового дня.
Рассмотрим это подробнее на примере покупки пары EUR/USD. Для этой сделки трейдер берет займ в банке через брокера под процентную ставку и сразу же размещает его в виде депозита в евро.
Условия начисления процентов по депозиту аналогичны начислению процентов по кредиту, отличаются только процентные ставки. Когда трейдер закрывает сделку, он должен уплатить процентную ставку в долларах и получать проценты по депозиту в евро — разница между этими ставками и есть своп.
Если трейдер закрывает позицию в течение дня, ему не нужно будет платить своп. Но если трейдер закрывает позицию на следующий день или через несколько дней, то своп должен быть выплачен банку.
Для того, чтобы самостоятельно рассчитать своп, недостаточно просто рассчитать разницу между процентными ставками. Конечная величина своп зависит от совокупности факторов:
- Текущая разница процентных ставок между двумя валютами
- Динамика цен валютной пары
- Поведение форвардного рынка
- Величины своп у Контрагента
- Ставки LIBOR и др.
По этой причине, величина своп динамическая, то есть может меняться каждый день.
Вы можете посмотреть текущий своп FXOpen на реальном или Демо счете МТ4/МТ5 и TickTrader:
- Щелкните правой кнопкой мыши на инструмент в окне "Обзор
рынка"
- Выберите спецификацию (в TickTrader выберите "Свойства")
- Вы увидите Своп на длинную позицию и Своп на короткую позицию
Важно понимать, что своп по инструментам FOREX и CFD на товары выражен в пунктах/пипсах. А
своп по инструментам таким как CFD на индексы, акции и по Криптовалюте указан в
процентах.
Метод расчета свопа для инструментов FOREX и CFD товары
Формула:
Пример 1. Ваш торговый счет в долларах США. Вы открыли позицию BUY EURUSD, 0,65 лот. Своп на длинную позицию = -10,56 пипс.
SWAP будет рассчитан следующим образом:
SWAP = 0,65 * 1 * (-10,56) = -6,86 USD
Пример 2. Ваш торговый счет в долларах США. Вы открыли позицию SELL XAUUSD, 1.45 лот. Своп на короткую позицию = 18,08 пипс.
SWAP будет рассчитан следующим образом:
SWAP = 1,45 * 1 * 18,08 = 26,22 USD
Расчет свопов осуществляется ежедневно в конце торгового дня. Если
необходима конвертация итоговой суммы в валюту депозита, то данная процедура
осуществляется по средней цене на момент начисления свопа: (Bid+Ask)/2.
Метод расчета свопа для Криптовалюты, CFD на идексы и акции
Сначала рассчитывается сумма заемных средств, основанная на текущих ценах, которая умножается на годовые проценты. Так как расчет свопов осуществляется ежедневно в конце торгового дня, то рассчитанная сумма годового процента для позиции делится на 360.
Если необходима конвертация итоговой суммы в валюту депозита, то данная процедура осуществляется по средней цене на момент начисления свопа: (Bid+Ask)/2. Такой же метод расчета средней цены используется в формуле для получения "текущей средней цены".
Формула:
Пример 1. Ваш торговый счет в долларах США. Вы открыли позицию BUY BTCUSD, 2 лота по 25650,00 USD за 1 BTC. Своп на длинную позицию = -10%.
SWAP будет рассчитан следующим образом:
Пример 2. Ваш торговый счет в долларах США. Вы открыли позицию SELL #NDXm, 1,5 лота по 14150,00 USD за 1 контракт. Своп на короткую позицию = 3,182%.
SWAP будет рассчитан следующим образом:
Пример 3. Ваш торговый счет в долларах США. Вы открыли позицию BUY AAPL, 5 лотов по 189,00 USD за 1 контракт. Своп на длинную позицию = -1.5%.
SWAP будет рассчитан следующим образом:Важно помнить. что:
- Своп применяется только при маржинальной торговле с использованием кредитного плеча.
- Своп также может быть положительным. В этом случае банк выплачивает его клиенту.
- Сделки производятся в режиме T+2 (расчеты производятся на второй рабочий день после совершения операции), это значит, что со среды на четверг (в 00:00) своп начисляется за прошедшие выходные и среду. Однако на позиции, открытые более 3х дней в выходные, своп начисляется только за 1 день.